Hosil Indekslarda ishlamaydigan indikatorlar

O‘tgan payshanba kuni test sahifasiga TradingView'ning Texnik Tahlil vidjetini joylashtirdim, uni Volatility 10 (1s) Index'ga qaratdim va natijada xafa qiyofali bulut va "No data here yet" degan so‘zlarni oldim. Avvaliga oddiy narsalarni tekshirdim. DERIV:VOLATILITY_10_1S_INDEX uchun symbol sahifasi tradingview.com'da muammosiz yuklanadi. Vidjetning freymi ko‘rsatildi, demak bu mening ad blocker'imdan emas edi. Boshqa Hosil indekslarni ham sinab ko‘rdim. Natija bir xil bulut. O‘nlab indikatorni bir xulosaga jamlab, "buy" yoki "sell"ga ishora qiluvchi strelka Deriv'ning sintetik instrumentlari uchun oddiygina hisoblanmaydi.

Mening birinchi reaksiyam yengil jahl bo‘ldi. Ikkinchi reaksiyam, taxminan bir soatdan keyin, vidjet tasodifan haqiqatni aytib bergani haqidagi fikr edi. Bu instrumentlarda u strelka jamlagan narsalarning ko‘pchiligi aslida ma'nosiz. TradingView shunchaki buni bo‘lmagandek ko‘rsatishdan voz kechdi.

So‘nggi bir necha kunni Hosil indekslarida haqiqatan ma'no kasb etadigan indikatorlarni va qaysilari shunchaki bezak ekanligini aniqlashga sarfladim. Mana men topgan narsalar.

Siz aslida nimaga qarayapsiz

Indikatorlardan oldin — instrumentlarning o‘zi. Bu muhim, chunki har bir indikator o‘lchayotgan narx qatori haqida taxminlar qiladi, va Hosil indekslar ularning ko‘pchiligini buzadi.

Volatility indeksi — belgilangan volatillik maqsadiga ega tasodifiy yurish (random walk). Volatility 100 yillik 100% volatillikni maqsad qiladi; Volatility 10 esa 10%ni. Unda o‘rnatilgan drift yo‘q. Savdo sessiyalari yo‘q, ochilish qo‘ng‘irog‘i yo‘q, dam olish kuni farqi yo‘q, yangiliklar yo‘q. U sutkasiga 24 soat davomida har ikki soniyada bir (yoki "1s" variantlari uchun har soniyada) tik hosil qiladi, va narx bilan sodir bo‘ladigan yagona narsa — keyingi tasodifiy qadam.

Bu cheklov bo‘lib tuyulishi mumkin. Texnik tahlilni o‘rganayotgan kishi uchun esa bu laboratoriyaga yaqinroq. Volatility indeksida ko‘rinadigan har bir naqsh — hech qanday boshqa narsa qo‘shilmagan sof narx xatti-harakatidir.

O‘lchash uchun hech nimasi yo‘q indikatorlar

Mana shu yerda xafa qiyofali bulut oqilona ko‘rinishni boshlaydi.

• Hajmga asoslangan har qanday narsa. On Balance Volume, Volume-Weighted Average Price (VWAP), Money Flow Index, Chaikin Money Flow, Volume Profile, Accumulation/Distribution. Hajm umuman mavjud emas. Volatility indeksi order kitobi emas; u yangilanadigan sonlar. Diagrammada "hajm" sifatida ko‘rsatiladigan narsa, agar u biror narsani ko‘rsatsa, tiklar sonidir, va tiklar tezligi dizayn bo‘yicha doimiy. Bu indikatorlarning har biri tekis chiziqni o‘qib, undan xulosalar chiqarmoqda.
• Sessiyalarga asoslangan har qanday narsa. Ochilish diapazoni, kunlik pivot nuqtalari, sessiya VWAP, bozor profili. Instrumentda sessiyalar mavjud emas. Kunlik sham chegarasi Koordinatlashtirilgan universal vaqt (UTC) bo‘yicha yarim tunda joylashadi, chunki TradingView uni qayergadir qo‘yishi kerak, UTC yarim tunida biror narsa sodir bo‘lgani uchun emas.
• Farqlar (gap)larga asoslangan har qanday narsa, xususan Volatility va Step indekslarida. Farqni to‘ldirish strategiyalari, farq indikatorlari. Bu ikki oila hech qachon farq (gap) hosil qilmaydi: ular hech qachon yopilmaydi, va har bir tik oldingisidan kichik bir qadamdir. Bu yerda aniq bo‘lishni istardim, chunki bu butun Hosil qatoriga xos emas. Boom, Crash, Jump va DEX indekslari uzilishlar atrofida qurilgan. Crash 1000'dagi tushish, aynan aytganda, o‘rtacha har ming tikda bir marta yuzaga keladigan rejalashtirilgan tushish farqidir. Bu boshqa muammo, va bu keyingi haftaning mavzusi.
• Fundamental yoki mavsumiy har qanday narsa. Daromad yo‘q, dividendlar yo‘q, asosiy kompaniya yo‘q, "may oyida sotish" qoidasi yo‘q. Instrumentning o‘zidan tashqari hech nimasi yo‘q.

Bularning hech biri indikatorlarning aybi emas. Ular odamlardan iborat bozorlar uchun yaratilgan. Hosil indekslar esa arifmetikadan iborat.

Hisoblanadigan, ammo siz o‘ylagandek ma'no bermaydigan indikatorlar

Bu — qiziqarliroq guruh, chunki ular hali ham sonlar hosil qiladi.

Trendni kuzatuvchi vositalar: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Ichimoku, Average Directional Index (ADX), moving-average kesishmalari. Ularning barchasi Volatility indeksida muammosiz hisoblanadi. Ularning barchasi kesishmalar va signallar hosil qiladi. Va drift nolga teng bo‘lgan qatorda, bu signallarning har biri kelajakni emas, o‘tmishni tasvirlaydi. Moving average'lar kesishgani — tasodifiy yurish bir muddat bir tomonga og‘ib ketgani uchun. Bu keyingi qadam haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Men bu gapni trendni kuzatishga umumiy shubha bilan qaramayapman; buni matematik jihatdan trendga ega bo‘lmasligi belgilangan qator haqida aytmoqdaman. MACD'ning Volatility 10'da ishonch bilan ishga tushishini kuzatish MACD nimani o‘lchashi haqida haqiqatan ta'limiy. Bu savdo signali emas.

ATR. Doimiy volatillikka ega instrumentda Average True Range, kutilganidek, tekis chiziqga yaqin bo‘ladi. Bu foydasiz emas: bu instrumentning nima ekanligining eng aniq vizual isbotidir. Ammo agar siz ATR'dan "volatillik kengayishi"ni setup sifatida aniqlash uchun foydalanayotgan bo‘lsangiz, aniqlash uchun hech nima yo‘q.

O‘z o‘rnini oqlaydiganlar

Bollinger Bands. Bu — har qanday Volatility indeksi diagrammasiga qo‘yishni tavsiya qiladiganim. Volatillik doimiy bo‘lgani uchun, diagramma bo‘ylab band kengligi deyarli o‘zgarmaydi. Aktsiyada Bollinger Bands "nafas oladi": yangiliklardan oldin siqiladi va keyin kengayadi. Bu yerda esa ular o‘z kengligini yo‘lak kabi ushlab turadi. Yuqori va quyi bandlarga tegishlar — real bozorlarda bir xil darsni loyqalashtiradigan hech qanday aralashuvchi voqealarsiz, mean reversion'ning toza illyustratsiyasidir.

Ogohlantirish: Keltirilgan ko‘rsatkichlar o‘tmishga tegishli, va o‘tmishdagi natijalar kelajakdagi natijalarga kafolat yoki kelajakdagi natijalar uchun ishonchli yo‘riqnoma hisoblanmaydi.

Relative Strength Index (RSI) va Stochastic. Ikkisi ham qo‘llaniladi. Driftsiz qatorda RSI 50 atrofida tebranadi va muntazam ravishda 30 va 70ga tashrif buyuradi, buning yagona sababi tasodifiy yurishning o‘zi og‘ib ketishidir. Bu — dars: overbought va oversold — qiymat haqidagi emas, so‘nggi harakat haqidagi bayonotlardir. Bu instrumentlarda ortiqcha yoki kam bo‘lishi mumkin bo‘lgan qiymatning o‘zi yo‘q.

Moving average'lar mo‘ljal chizig‘i sifatida. Tekislash vositasi sifatida yaxshi. Tizim sifatida emas.

Yangi boshlovchilarga aytadiganlarim

Agar indikator hajm, seans yoki fundamental koʻrsatkichni talab qilsa, u hech qanday Hosil indeksga toʻgʻri kelmaydi. Agar u gap (narx boʻshligʻi)ni talab qilsa, u Volatility yoki Step indeksga toʻgʻri kelmaydi. Agar u soʻnggi narx harakatini oʻlchasa, u mos keladi. Bu qoida indikatorlar menyusining qariyb toqson foizini qamrab oladi, va qiziq jihati shundaki, TradingView ham xuddi shu qoidani teskari tomondan qoʻllagan edi.

Men kutmagan yana bir narsa bor edi. Bu yerda menyuning aksariyat qismi ishlamasligi sababli, Volatility indeksi qolgan indikatorlar aslida nimani anglatishini oʻrganish uchun ajoyib joy ekan. Yangiliklar, seanslar va hajmni olib tashlasangiz, qolgani faqat matematika boʻladi. Agar RSI 70ni koʻrsatganda u nimani oʻlchayotganini bilmoqchi boʻlsangiz, Volatility 10da bir soat kuzating. U sizga buni koʻrsatadi. Keyingi hafta: Boom va Crash indekslari — bu yerda instrumentning oʻzida oʻrnatilgan drift va tasodifiy paydo boʻladigan maxsus gap mavjud boʻlib, bu maqoladagi deyarli barcha xulosalar teskarisiga aylanadi.

Bu kontent EU rezidentlari uchun moʻljallanmagan.