Boom and Crash: Mwendo wa taratibu, mruko wa ghafla, na jinsi mruko unavyoathiri viashiria vyako

Wiki iliyopita nilisema kwamba kwenye Volatility Indices, sehemu kubwa ya menyu ya viashiria haifanyi kazi na Bollinger Bands ndicho chombo pekee ambacho ningeweka kwenye kila chati. Wiki hii nitageuza karibu yote hayo, kwa sababu Boom na Crash Indices ni kiumbe tofauti kabisa, na kitu kinachovifanya viwe tofauti ndicho hasa kitu ambacho viashiria vinashindwa nacho zaidi.

Fahirisi mbili, muundo mmoja

Fahirisi ya Boom hushuka taratibu kisha, kwa vipindi visivyo na ratiba, huruka juu kwa kasi. Fahirisi ya Crash hufanya kinyume chake: hupanda taratibu kisha huanguka kwa kasi. Ita hiyo spike kama ilivyo: pengo (gap). Wiki iliyopita nilisema Derived Indices hazipati pengo kamwe, na kwa Volatility na Step Indices hilo ni kweli.

Boom na Crash ni hali kinyume. Mkatiko huo ndio bidhaa yenyewe, na jina linakuambia ni mara ngapi unapaswa kuutarajia. Nambari iliyo kwenye jina ni wastani wa nafasi ya tick kati ya matukio. Boom 1000 huruka kwa wastani mara moja kila tick elfu moja; Boom 300 karibu mara moja kila tick mia tatu. Neno "kwa wastani" linabeba uzito mkubwa katika sentensi hiyo. Matukio haya ni ya nasibu. Hakuna ratiba, na pengo kati ya spike mbili linaweza kuwa fupi sana au refu sana.

Niliweka Boom 1000 na Crash 1000 kwenye chati moja ili kuziangalia pamoja, jambo ninalopendekeza kufanya angalau mara moja, kwa sababu ulinganifu huo ndio somo lenyewe.

Kwenye muda wa siku moja, mteremko/mpando ni muundo tu, na spikes ni hatua za wima. Kwenye muda wa mwezi mmoja unaweza kuhesabu matukio na kuona jinsi nafasi zake zisivyo na mpangilio. Hapa ndipo ufahamu wa watu wengi kuhusu "kila tick 1000" unabadilika kutoka ratiba kuwa uwezekano.

Mteremko/mpando ni muundo, si taarifa

Hili ndilo jambo la kwanza linalowakwaza wale wanaotoka kwenye masoko halisi.

Boom 1000 hutumia muda wake mwingi ikishuka. Ukiweka moving average juu yake, bei hukaa chini ya wastani karibu wakati wote. Moving Average Convergence Divergence (MACD) huonyesha hali ya kushuka (bearish). Average Directional Index (ADX) husema kuna mwelekeo (trend). Kila chombo cha kufuatilia mwelekeo kwenye menyu kinakuambia, kwa uhakika kamili, kwamba Boom 1000 iko kwenye mwelekeo wa kushuka.

Ni kweli. Lakini mwelekeo huo wa kushuka si taarifa kuhusu kitu chochote. Ni muundo wa chombo chenyewe. Fahirisi hushuka kati ya spikes ili, spikes za juu zikijumuishwa, kila kitu kilingane. Mteremko huo ndio gharama ya spike. Kiashiria cha mwelekeo kinaposoma "kushuka" kwenye Boom ni kama themomita inayoonyesha "joto" ndani ya oveni: ni sahihi, lakini haikuambii chochote ambacho hukuwa umekijenga wewe mwenyewe.

Kwenye Volatility Indices nilisema vyombo vya mwelekeo vilikuwa vya kielimu kwa sababu hakukuwa na mwelekeo wa kupatikana. Kwenye Boom na Crash ni vya kielimu kwa sababu kinyume: kuna mwelekeo, ni wa kudumu, na kuufuata kunakupeleka moja kwa moja kwenye spike.

Spike inamfanyia nini kiashiria chenye dirisha (window)

Hii ndiyo sehemu inayogeuza hukumu za wiki iliyopita.

Karibu kila kiashiria kwenye chati hutazama nyuma kupitia dirisha fulani. Bollinger Bands hutumia bar 20 za mwisho. Average True Range (ATR) hutumia 14. Moving average ya kipindi cha 50 hutumia 50. Relative Strength Index (RSI) hutumia 14. Kwenye Volatility Index dirisha hilo limejaa hatua za kawaida za nasibu, na kiashiria hufanya kazi vizuri.

Kisha spike inatokea. Kwenye Boom 1000 hiyo ni mwendo unaozidi kila kitu kilichopo karibu nayo, na kwa bar 20, 14 au 50 zijazo, kutegemea kiashiria, tukio hilo moja hukaa ndani ya dirisha na kutawala hesabu zote.

Niliyoyaona, kiashiria kwa kiashiria:

• Bollinger Bands, kipendwa changu kwenye Volatility Indices, hutanuka ghafla mara spike inapoingia kwenye dirisha la bar 20 na kubaki wazi hadi itakapoondoka. Kwa hizo bar 20, bendi hizo zinaeleza tick moja iliyotokea bar ishirini zilizopita, si soko la sasa. Kisha spike inapotoka nje ya dirisha, bendi hurudi ghafla katika hali yake ya kawaida. Ukisoma "squeeze" wakati huo, unasoma kitu kisicho halisi.
• ATR hufanya vivyo hivyo kwa mstari mmoja: huruka juu wakati wa spike na kupungua taratibu kwa bar 14 zijazo. Mwenendo huo wa kupungua si kupungua kwa volatility halisi. Ni spike ikitoweka polepole kutoka kwenye wastani.
• Moving averages huvutwa kuelekea spike na kubaki zimehamishwa kwa kipindi kizima. Kwenye Boom, hilo linamaanisha wastani hukaa juu ya bei kwa muda baada ya kila spike, jambo linaloonekana kama fursa ya pullback lakini si hivyo.
• RSI hukwama mahali pamoja. Spike kwenye Boom huipeleka RSI kuelekea kikomo cha juu cha wigo wake na kuishikilia hapo kwa bar kadhaa wakati tukio hilo linapopita ndani ya dirisha la bar 14. Katika muda huo, "overbought" inamaanisha tu "spike ilitokea hivi karibuni", si zaidi ya hapo.

Hakuna lolote kati ya haya lililo hitilafu. Hii ndiyo kile ambacho wastani hufanya na thamani potovu. Tatizo ni kwamba kwenye Boom na Crash, thamani potovu ndiyo sifa kuu inayotambulisha chombo hicho, ikija kwa kusudi, milele.

Vipindi vya muda vinazidisha tatizo, kwa ukimya

Mtego mwingine. Kwenye chati ya dakika moja, kishindo ni kishindo: kandili kubwa ambayo huwezi kukosa kuiona. Kwenye chati ya saa moja, kishindo hicho hicho ni utepe mrefu kwenye kandili ya kawaida, na kwenye chati ya kila siku, kinaweza kutoweka kabisa ndani ya mwili wa kandili. Kiashiria bado kinakiona, kwa sababu viashiria hutumia vipeo vya juu na vya chini. Wewe huoni.

Hilo linamaanisha kuwa chati ya Boom yenye kipindi cha muda mrefu zaidi inaonekana tulivu zaidi kuliko chombo halisi kilivyo, wakati viashiria kwenye chati hiyo bado vinapotoshwa na matukio ambayo huwezi tena kuyaona. Ukichora chati ya Boom au Crash, ningependekeza ubaki kwenye vipindi vifupi vya muda ambapo vishindo vinaonekana, na ningependekeza uepuke Renko au aina yoyote ya chati inayochuja "kelele", kwa sababu kwenye fahirisi hizi, kelele ndiyo bidhaa yenyewe.

Kilichobaki

Kati ya matukio, Boom na Crash hufanya kazi kama msafara wa nasibu unaoelekea upande mmoja, na RSI kwenye vipindi vya kati ya matukio ndiyo karibu oscillator pekee ambayo ningeamini kuwa inamaanisha kile inachosema. Bollinger Bands ni sawa maadamu unajua ni lini kishindo cha mwisho kilitokea na kupunguza kiakili umuhimu wa vipau ishirini vinavyofuata baada yake. Zana za Volume na session hazina kitu cha kupima hapa, sawa na wiki iliyopita. Zana za Gap ni ubaguzi wa kuvutia: hatimaye zina kitu cha kugundua, lakini "gap fill" kwenye Boom si ujazaji halisi. Baada ya kishindo, fahirisi inarudi kuteremka kwa kasi yake ya kawaida, hivyo pengo hufungwa polepole na kwa muundo wake, si kwa sababu soko limebadilisha mawazo. Zana za Trend zinaeleza tu muundo wa mfumo.

Hivyo muhtasari wa kweli si wa kufurahisha. Kwenye Volatility Indices, viashiria vingi havifanyi kazi na vichache ni bora sana. Kwenye Boom na Crash, vile vichache vilivyokuwa bora vinakuwa vinavyopotosha kikamilifu kwa muda wote wa dirisha baada ya kila tukio, na matukio hayo ndiyo lengo kuu la chombo hicho.

Kama hilo linasikika kama hoja dhidi ya kuchora chati za Boom na Crash kabisa, siyo hivyo. Ni hoja ya kuzichora zikiwa na kishindo akilini: kujua ni lini cha mwisho kilitokea, kujua ni kiashiria kipi bado kinakisindika, na kusoma kila kitu kingine kwa mwanga huo. Chombo hicho kinakuambia sheria zake zenyewe kupitia jina lake. Viashiria vingi havikuwa vikisikiliza.

Maudhui haya hayakusudiwi kwa wakazi wa EU. Takwimu za utendaji zilizotajwa zinarejelea siku za nyuma, na utendaji wa nyuma si dhamana ya utendaji wa baadaye wala mwongozo wa kuaminika wa utendaji wa baadaye.