Boom na Crash: Drift, spike, na kile spike inachofanya kwa viashiria vyako

Wiki iliyopita nilieleza kuwa kwenye Volatility Indices, sehemu kubwa ya menyu ya viashiria haifanyi kazi na Bollinger Bands ndiyo zana peke yake ningeweka kwenye kila chati. Wiki hii nitabadilisha karibu hoja zote hizo, kwa sababu Boom na Crash Indices ni kiumbe tofauti kabisa, na kitu kinachozifanya tofauti ni hasa kitu ambacho viashiria vinakabiliana navyo vibaya zaidi.

Fahirisi mbili, muundo mmoja

Fahirisi ya Boom inasogea chini kidogo kidogo na kisha, kwa vipindi vya nasibu, inapanda kwa kasi juu. Fahirisi ya Crash hufanya kinyume chake: inasogea juu kidogo kidogo na kisha inashuka kwa kasi. Tuseme kile kinachotokea kwa jina lake halisi: pengo (gap). Wiki iliyopita nilisema Derived Indices hazipati pengo kamwe, na kwa Volatility na Viashiria vya Step hilo bado ni kweli.

Boom na Crash ni hali tofauti kabisa. Mkato huo ndio bidhaa yenyewe, na jina linakuambia ni mara ngapi unapaswa kuutarajia. Nambari iliyopo kwenye jina ni wastani wa idadi ya Tick kati ya matukio. Boom 1000 hupanda kwa kasi wastani wa mara moja kwa kila Tick elfu moja; Boom 300 takriban mara moja kwa kila Tick mia tatu. Neno "wastani" linabeba uzito mkubwa katika sentensi hiyo. Matukio haya ni ya nasibu. Hakuna ratiba, na muda kati ya kupanda kwa kasi mbili unaweza kuwa mfupi sana au mrefu sana.

Niliweka Boom 1000 na Crash 1000 kwenye chati moja ili kuzitazama kwa pamoja, jambo ninalopendekeza kulifanya angalau mara moja, kwa sababu ulinganifu huo ndio somo lenyewe.

Kwenye muda wa siku moja, mwendo wa polepole ni muundo tu na kupanda kwa kasi ni hatua za wima. Kwenye muda wa mwezi mmoja unaweza kuhesabu matukio na kuona jinsi nafasi kati yake isivyo sawia. Hapa ndipo uelewa wa watu wengi kuhusu "kila Tick 1000" unabadilika kutoka ratiba kuwa uwezekano.

Mwendo wa polepole ni muundo, si taarifa

Hili ndilo jambo la kwanza linalowakanganya watu wanaokuja kutoka masoko halisi.

Boom 1000 hutumia muda mwingi ikishuka chini. Ikiwa utaweka moving average juu yake, bei hukaa chini ya moving average karibu mara zote. Moving Average Convergence Divergence (MACD) inaonyesha hali ya kushuka (bearish). Average Directional Index (ADX) inaonyesha kuna mwenendo. Kila zana ya kufuatilia mwenendo kwenye menyu inakuambia, kwa uhakika kamili, kuwa Boom 1000 inashuka (downtrend).

Ni kweli. Lakini mwenendo huo wa kushuka si taarifa kuhusu lolote. Ni muundo wa zana yenyewe. Fahirisi inasogea chini kati ya kupanda kwa kasi ili, pale kupanda kwa kasi kunapojumuishwa, kila kitu kiwe sawa. Mwendo wa polepole ni gharama ya kupanda kwa kasi. Kiashiria cha mwenendo kinachosoma "kushuka" kwenye Boom ni kama kipimajoto kinachosoma "joto" ndani ya oveni: ni sahihi, lakini hakikuambii chochote ambacho hukukijenga wewe mwenyewe.

Kwenye Volatility Indices nilisema zana za mwenendo zilikuwa za kielimu kwa sababu hakukuwa na mwenendo wowote wa kupata. Kwenye Boom na Crash ni za kielimu kwa sababu kinyume: kuna mwenendo, ni wa kudumu, na kuufuata kunakuingiza moja kwa moja kwenye kupanda kwa kasi.

Kupanda kwa kasi kunavyoathiri kiashiria chenye dirisha la muda

Hii ni sehemu inayopindua maamuzi ya wiki iliyopita.

Karibu kila kiashiria kwenye chati kinatazama nyuma kwenye dirisha fulani la muda. Bollinger Bands zinatumia bars 20 za mwisho. Average True Range (ATR) inatumia bars 14. Moving average ya kipindi cha 50 inatumia bars 50. Relative Strength Index (RSI) inatumia bars 14. Kwenye Volatility Index, dirisha hilo linajaa hatua za kawaida za nasibu, na kiashiria kinafanya kazi vizuri.

Kisha kupanda kwa kasi hutokea. Kwenye Boom 1000 hiyo ni mwendo unaopita kila kitu kinachozunguka, na kwa bars 20, 14 au 50 zinazofuata, kutegemea kiashiria, tukio hilo moja hukaa ndani ya dirisha na kutawala hesabu zote.

Nilichokiona, kiashiria kwa kiashiria:

• Bollinger Bands, zinazopendwa na mimi kwenye Volatility Indices, hupanua upana wake mara kupanda kwa kasi kunapoingia kwenye dirisha la bars 20 na kubaki pana hadi kupanda kwa kasi kunapoondoka. Kwa bars hizo 20, bands zinaeleza Tick moja iliyotokea bars ishirini zilizopita, si soko la sasa. Kisha kupanda kwa kasi kunapoondoka kwenye dirisha, bands hurudia hali yake ya kawaida kwa ghafla. Ikiwa unasoma "squeeze" wakati huo, unasoma athari tu, si ukweli.
• ATR inafanya kitu kile kile kwa mstari mmoja: inapanda ghafla wakati wa kupanda kwa kasi na kupungua polepole kwa bars 14 zinazofuata. Mkondo huo wa kupungua si volatility inayopungua. Ni kupanda kwa kasi kunapopotea kutoka kwenye wastani kwa muda.
• Moving averages zinavutwa kuelekea kupanda kwa kasi na kubaki katika hali hiyo kwa kipindi kizima. Kwenye Boom, hii ina maana kuwa moving average inakaa juu ya bei kwa muda baada ya kila kupanda kwa kasi, jambo linaloonekana kama maandalizi ya pullback lakini halikuwa hivyo.
• RSI inakwama mahali pamoja. Kupanda kwa kasi kwenye Boom kunasukuma RSI kwenda kwenye kiwango cha juu cha wigo wake na kuishikilia pale kwa bars kadhaa wakati tukio hilo linapitia dirisha la bars 14. Wakati huo "overbought" ina maana "kupanda kwa kasi kumetokea hivi karibuni", hakuna kingine zaidi ya hapo.

Hakuna hata kimoja kati ya hivi ni hitilafu. Ndivyo wastani unavyofanya na kipengele kinachojitenga (outlier). Tatizo ni kwamba kwenye Boom na Crash, kipengele hicho kinachojitenga ndicho sifa kuu inayotambulisha zana hiyo, kinachokuja kwa makusudi, kila wakati.

Muda wa chati unazidisha tatizo, kimya kimya

Mtego mwingine zaidi. Kwenye chati ya dakika moja, kupanda kwa kasi ni kupanda kwa kasi: candle kubwa usiyoweza kuikosa. Kwenye chati ya saa moja, kupanda kwa kasi kile kile ni wick ndefu kwenye candle ambayo vinginevyo ni ya kawaida, na kwenye chati ya kila siku kinaweza kupotea kabisa ndani ya mwili wa candle. Kiashiria kinaona bado, kwa sababu viashiria vinatumia highs na lows. Wewe huoni.

Hii ina maana kuwa chati ya Boom katika muda mrefu wa chati inaonekana tulivu zaidi kuliko zana yenyewe ilivyo, wakati viashiria kwenye chati hiyo bado yanaendelea kupotoshwa na matukio ambayo huwezi kuyaona tena. Ikiwa unachora chati ya Boom au Crash, ningependekeza kubaki kwenye muda mfupi wa chati ambapo kupanda kwa kasi kunaonekana, na ningeepuka Renko au aina yoyote ya chati inayochuja "kelele" (noise), kwa sababu kwenye fahirisi hizi kelele ndicho bidhaa yenyewe.

Kilichobaki

Kati ya matukio, Boom na Crash hufanya kazi kama drifting random walk, na RSI katika sehemu za kati ya matukio ni karibu oscillator pekee ningeweza kuitegemea kumaanisha kile inachokisema. Bollinger Bands ni sawa mradi tu unajua wakati spike ya mwisho ilitokea na kuzingatia kiakili bars ishirini zinazofuata baada yake. Zana za Volume na session hazina kitu cha kupima hapa, sawa na wiki iliyopita. Zana za Gap ni kipekee cha kuvutia: hatimaye zina kitu cha kugundua, lakini "gap fill" kwenye Boom si fill halisi. Baada ya spike, index inarudi kuendelea kushuka kwa kasi yake ya kawaida, hivyo gap hufunga polepole na kwa muundo wake, si kwa sababu soko limebadili mawazo. Zana za Trend zinaelezea muundo wenyewe.

Hivyo muhtasari wa kweli hauridhishi. Kwenye Volatility Indices, viashiria vingi havifanyi kazi na vichache ni bora sana. Kwenye Boom na Crash, vile vichache vilivyokuwa bora hubadilika kuwa vinapotosha kikamilifu kwa muda mzima wa dirisha baada ya tukio kila moja, na matukio hayo ndiyo lengo kuu la chombo hiki.

Ikiwa hilo linasikika kama hoja ya kupinga kabisa kuchora chati za Boom na Crash, basi siyo. Ni hoja ya kuzichora kwa kuzingatia spike: kujua wakati spike ya mwisho ilitokea, kujua ni kiashiria gani bado kinachakata athari yake, na kusoma kila kitu kingine kwa mwanga huo. Chombo hicho kinakueleza sheria zake mwenyewe kupitia jina lake. Viashiria vingi havikuwa vikisikiliza.

Maudhui haya hayakusudiwi kwa wakazi wa EU. Takwimu za utendaji zilizotajwa zinarejelea kipindi kilichopita, na utendaji wa awali si uhakikisho wa utendaji wa baadaye wala mwongozo wa kuaminika kwa utendaji wa baadaye.