Boom සහ Crash: drift එක, spike එක, සහ spike එකක් ඔබේ දර්ශකවලට කරන දේ

පසුගිය සතියේ මම තර්ක කළේ Volatility දර්ශක මත, Indicator මෙනුවෙන් වැඩි කොටසක් අක්‍රීය බවත්, Bollinger Bands කියන්නේ මම සෑම chart එකකම තියන එකම මෙවලම බවත්ය. මේ සතියේ මම ඒ සියල්ල පාහේ අපවර්තනය කරන්නම්, මොකද Boom සහ Crash දර්ශක වේවිධ ස්වභාවයක් ඇති සතුන් වගේ, සහ ඒවා එසේ වෙනස් කරන දේ, Indicator වලට හසුරුවන්න අපහසුම දේම වේ.

දර්ශක දෙකක්, එක design එකක්

Boom දර්ශකයක් සෙමින් පහළට ගමන් කරයි, ඉන්පසු අහඹු අන්තරයකින් තියුණු ලෙස ඉහළට ඉදිරපත් වෙයි. Crash දර්ශකය ඊළඟ ප්‍රතිබිම්බයයි: එය සෙමින් ඉහළට ගමන් කර, ඉන්පසු තියුණු ලෙස පහත වැටෙයි. මෙම ස්පයික් එක ඉතා නිවැරදිව හඳුන්වමු: එය gap එකකි. පසුගිය සතියේ මම පැවසුවේ අවජනිත දර්ශක කිසි විටෙකත් gap නොවන බවයි, එය Volatility සහ Step දර්ශක සම්බන්ධයෙන් සත්‍යයක් වේ.

Boom සහ Crash තත්ත්වය ප්‍රතිවිරුද්ධයි. මෙම discontinuity එක නිෂ්පාදනයම වන අතර, නම මගින්ම ඔබට එය කෙතරම් නිතර බලාපොරොත්තු විය යුතුද යන්න කියා දෙයි. නමේ තියෙන අංකය කියන්නේ සිදුවීම් අතර ඇති සාමාන්‍ය සලකුණු පරතරයයි. Boom 1000 සාමාන්‍යයෙන් සලකුණු දහසකට වරක් ස්පයික් වේ; Boom 300 ආසන්න වශයෙන් සලකුණු තුන්සියයකට වරක්. "සාමාන්‍යයෙන්" යන වාක්‍යාංශය එම වාක්‍යයේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම සිදුවීම් අහඹු ය. කිසිදු කාලසටහනක් නැත, සහ ස්පයික් දෙකක් අතර ප්‍රතරය ඉතා කෙටි හෝ ඉතා දිග විය හැක.

මම Boom 1000 සහ Crash 1000 එකම chart එකේ තබා ඒවා එකට බැලුවා, එය අවම වශයෙන් එක් වරක් කිරීම මම නිර්දේශ කරමි, මොකද සමමිතියම ම පාඩම යි.

එක දින පරාසය මත, drift එක texture එකක් වන අතර spikes vertical steps වේ. එක මාසයක පරාසය මත ඔබට සිදුවීම් ගණන් කර, පරතරය කෙතරම් අසමාන්‍ය ද බැලිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේදී "සලකුණු 1000 කට වරක්" යන අවබෝධය කාලසටහනකින් සම්භාවිතාවක් බවට පරිවර්තනය වේ.

Drift එක ගොඩනැගීමක්, තොරතුරක් නොවේ

සැබෑ වෙළඳපොළවලින් එන ඕනෑම කෙනෙකුට ගැටලු ඇති කරන පළමු දේ මෙයයි.

Boom 1000 එහි කාලය වැඩි කොටසක් පහළට යමින් ගත කරයි. ඔබ ඒ මත Moving Average එකක් තැබුවොත්, මිල සම්පූර්ණයෙන්ම almost moving average එකට පහළින් සිටිනු ඇත. Moving Average Convergence Divergence (MACD) bearish ලෙස කියවෙයි. Average Directional Index (ADX) trend එකක් ඇති බව කියයි. මෙනුවේ ඇති සෑම trend-following මෙවලමක්ම, සම්පූර්ණ විශ්වාසයෙන් ඔබට කියන්නේ Boom 1000 downtrend එකක පවතින බවයි.

එය එසේමයි. නමුත් එම downtrend එක කුමන දෙයක් පිළිබඳ තොරතුරක් නොවේ. එය instrument එකේ design එකයි. ස්පයික් අතර දර්ශකය පහළට drift වන්නේ, ඉහළ ස්පයික් ඇතුළත් කළ පසු, සම්පූර්ණ දෙය සමතුලිත වන පිණිසය. Drift එක ස්පයික් එකේ මිලයි. Boom මත "down" ලෙස කියවෙන trend indicator එකක්, oven එකක "උණුසුම්" ලෙස කියවෙන thermometer එකක් වගේය: නිවැරදියි, නමුත් ඔබ ම ගොඩනඟාගත් දෙයක් හැර වෙනත් කිසිවක් ඔබට නොකියයි.

Volatility දර්ශක මත මම පැවසුවේ trend මෙවලම් අධ්‍යාපනික බවයි මොකද සොයාගත යුතු trend එකක් නැති නිසා. Boom සහ Crash මත ඒවා ප්‍රතිවිරුද්ධ හේතුව නිසා අධ්‍යාපනික වේ: trend එකක් තිබෙනවා, එය permanent එකක්, සහ එය follow කිරීම ඔබව කෙලින්ම ස්පයික් එකට ගෙන යයි.

Window සහිත indicator එකකට spike එකක් කරන දේ

මෙයයි පසුගිය සතියේ තීන්දු inversion කරන කොටස.

Chart එකේ ඇති සෑම indicator ම almost window එකක් ආපසු බලයි. Bollinger Bands පසුගිය bars 20 භාවිතා කරයි. Average True Range (ATR) 14 භාවිතා කරයි. Period 50 ක Moving Average period 50 ක් භාවිතා කරයි. Relative Strength Index (RSI) 14 භාවිතා කරයි. Volatility දර්ශකයක් මත එම window එක සාමාන්‍ය අහඹු steps වලින් පුරවා ඇත, සහ indicator එක නිවැරදිව ක්‍රියා කරයි.

ඉන්පසු ස්පයික් එකක් ඉදිරපත් වේ. Boom 1000 මත එය ආශ්‍රිත සියල්ලම පසෙකලන movement එකකි, සහ ඊළඟ 20, 14 හෝ 50 bars සඳහා, indicator එකට අනුව, එම එක් සිදුවීම window එක තුළ සිටිමින් ගණිතය dominate කරයි.

මම දුටු දේ, indicator එකින් එකක් අනුව:

• Bollinger Bands, Volatility දර්ශක මත මගේ ප්‍රියතම, ස්පයික් එක 20-bar window එකට ඇතුළු වන මොහොතේම එහි width එක blow out වී, එය window එකෙන් ඉවත් වන තෙක් පළල් ව පවතී. ඒ bars 20 සඳහා bands විස්තර කරන්නේ bars විස්සකට පෙර tick එකක් ගැනයි, දැනට ඇති මාර්කට් එක ගැන නොවේ. ඉන්පසු ස්පයික් එක window එකෙන් බිමට වෙයි, සහ bands ආපසු snap වේ. එම මොහොතේ ඔබ "squeeze" එකක් කියවනවා නම්, ඔබ කියවන්නේ artefact එකකි.
• ATR එකම දේ එක පාරකදීම කරයි: එය ස්පයික් එකට ප්‍රතිචාර දී, ඊළඟ bars 14 තුළ decay වේ. එම decay curve එක volatility අඩු වීම නොවේ. එය ස්පයික් එක average එකෙන් age out වීමකි.
• Moving Averages ස්පයික් එක දෙසට pull කරනු ලැබී, සම්පූර්ණ period එකක් displaced ව පවතී. Boom මත, එයින් අදහස් වන්නේ සෑම ස්පයික් එකකටම පසුව කාලයක් average එක මිලට ඉහළින් සිටින බවයි, එය pullback setup එකක් ලෙස පෙනුනත් එසේ නොවේ.
• RSI pin වේ. Boom මත ස්පයික් එකක් RSI එහි range එකේ top එකට යවා, සිදුවීම 14-bar window එක හරහා වැඩ කරන අතරතුර bars කීපයක් සඳහා එය එහි තබා ගනියි. ඒ කාලය තුළ "overbought" කියන්නේ "ස්පයික් එකක් මෑතකදී සිදුවූවා" යන්න මිස, වෙනත් කිසිවක් නොවේ.

මෙයින් කිසිවක් bug එකක් නොවේ. Outlier එකකට average කිරීම කරන දේ මෙයයි. ගැටලුව වන්නේ Boom සහ Crash මත outlier එක instrument එකේ definitive feature එක වන අතර, අරමුණ සහගත ලෙස, සදහටම පැමිණීමයි.

Timeframes එය නිහඬව තවත් නරක කරයි

තවත් trap එකක්. එක-මිනිත්තු chart එකක ස්පයික් එකක් කියන්නේ ස්පයික් එකකි: ඔබට මග හැරිය නොහැකි විශාල candle එකක්. එක-පැය chart එකක එම ස්පයික් එකම, සාමාන්‍ය candle එකක දිගු wick එකකි, සහ දෛනික chart එකක එය body එක තුළට සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් විය හැක. Indicator එකට එය තවමත් පෙනේ, මොකද indicators highs සහ lows භාවිතා කරන නිසා. ඔබට එසේ නොවේ.

එහි අදහස් වන්නේ Boom හි higher-timeframe chart එකක් instrument එකට වඩා සන්සුන් ලෙස පෙනෙන බවත්, එම chart එකේ ඇති indicators තවමත් ඔබට දැකගත නොහැකි සිදුවීම් මගින් distort වී ඇති බවත්ය. ඔබ Boom හෝ Crash chart කරනවා නම්, ස්පයික් දැකගත හැකි low timeframes මත සිටීමට මම නිර්දේශ කරමි, සහ "noise" filter කරන Renko හෝ වෙනත් ඕනෑම chart type එකකින් වැළකී සිටීමට මම නිර්දේශ කරමි, මොකද මෙම දර්ශක මත noise එකම නිෂ්පාදනයයි.

ඉතිරිව ඇත්තේ

සිදුවීම් අතර, Boom සහ Crash හැසිරෙන්නේ ගලා යන අහඹු ගමනක් (drifting random walk) ලෙසය, සහ සිදුවීම් අතර කාල පරතරයන්හි RSI එකම oscillator එකයි, එහි පෙන්වන දේ විශ්වාස කළ හැකි. අවසන් spike එක කවදාද යන්න ඔබ දැන සිටින තාක් සහ එයට පසු බාර් විස්ස මානසිකව බැහැර කරන තාක් Bollinger Bands හොඳින් වැඩ කරයි. පසුගිය සතියේ මෙන්ම, Volume සහ session මෙවලම්වලට මෙහි මැනිය හැකි කිසිවක් නැත. Gap මෙවලම් වැදගත් හැරදැක්මයි: ඒවාට අවසානයේදී හඳුනාගත හැකි යමක් තිබේ, නමුත් Boom මත "gap fill" එකක් fill එකක් නොවේ. spike එකකට පසුව දර්ශකය නැවතත් සාමාන්‍ය ගමනේ පහළට ගලා යයි, එබැවින් gap එක සෙමින් සහ ව්‍යුහාත්මකවම වසා යයි, මාර්කට් එකේ අදහස වෙනස් වූ නිසා නොවේ. Trend මෙවලම් විස්තර කරන්නේ මෙම design එකමය.

එබැවින් අව්‍යාජ සාරාංශය අපහසුතාවයක් ගෙන දේ. Volatility දර්ශකවල, බොහෝ දර්ශක අක්‍රියයි සහ ස්වල්පයක් විශිෂ්ටයි. Boom සහ Crash මත, විශිෂ්ට වූ ඒ ස්වල්ප දර්ශක සෑම සිදුවීමකටම පසු සම්පූර්ණ කාල කවාඩුවක් සඳහා ක්‍රියාකාරීව නොමග යවන ඒවා බවට පත් වේ, සහ එම සිදුවීම්ම මෙම instrument එකේ මූලික කාරණයයි.

එය Boom සහ Crash chart කිරීමටම එරෙහි තර්කයක් ලෙස පෙනුනත්, එය එසේ නොවේ. එය spike එක සිහියේ තබාගෙන chart කිරීම සඳහා තර්කයකි: අවසන් spike එක කවදාද යන්න දැනගැනීම, ඔබේ දර්ශකවලින් කුමක් තවමත් එය ජීර්ණය කරමින් සිටින්නේද යන්න දැනගැනීම, සහ ඒ ආලෝකයෙන් සෙසු සියල්ල කියවීම. instrument එක එහි නමින්ම එහිම රීති ඔබට කියයි. බොහෝ දර්ශක සවන් දී නැත.

මෙම අන්තර්ගතය EU පුරවැසියන් සඳහා අදහස් කර නැත. සඳහන් කරන ලද ප්‍රතිඵල අගයන් අතීතයට අදාළ වන අතර, අතීත ප්‍රතිඵල අනාගත ප්‍රතිඵලවලට සහතිකයක් හෝ විශ්වාසදායක මගපෙන්වීමක් නොවේ.